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金融工程研究报告：量化投资算法前瞻，强化学习-20230705-浙商证券

强化学习算法充分模拟了交易决策者与市场的交互关系，从策略管理、因子组合到交易执行，在量化投资的各个维度都提供了有效的模型和优化方法。 利用强化学习框架，本文构建了基于宽基指数日频价量模型的择时策略，迁移至行业指数依然有效。强化学习算法为策略优化提供了新思路。 □智能算法发展向金融领域渗透是趋势所向，市场对强化学习关注程度提升 数据与算法快速发展，算力成本逐渐降低，通用人工智能发展向垂直领域渗透是趋