研究报告

金融产品深度：资金流向相似性图谱与图神经网络-20230715-中信建投-30页

本报告构建6种资金流向相似性图谱，并用于XGB 训练的特征工程环节、图神经网络的训练，为存量因子、模型和策略带来模型IC、TOP 组超额、多空收益、指数增强组合的收益增量。将XGB 和GAT叠加多图谱后进行集成，进一步带来额外增量。 资金流向相似性关系图谱 股票之间在同一时段内共同出现资金净流入或流出的频率，反应了驱动股价变化的相似资金行为的影响因素，本报告以此思路构建了6种资金流向相似性图谱。