研究报告

金工量化投资月报：业绩预告期推荐关注文本选股策略-20230105-华泰证券-22页

量化投资月报 业绩预告即将密集发布，推荐关注文本选股类策略 12 月大盘整体震荡，文本选股三组主动量化组合绝对收益回撤，超额收益震荡，其中文本 FADT 增强组合表现相对最好，上月绝对收益-3.28%，相对中证 500 超额收益 1.46%。此外我们对文本因子在板块内的选股效果及行业配置上的效果进行跟踪，从板块来看医药、科技、地产基建等板块内的个股区分效果较为明显；行业层面最新月末银行、煤炭、石油