研究报告

大类资产配置量化模型研究系列之一：大类资产配置体系简析-20230322-国泰君安-23页

本报告旨在对大类资产配置体系进行简析。首先简单介绍了大类资产配置的含义、流程及意义，并对战略资产配置和战术资产配置两个核心环节进行了阐述；随后重点梳理了大类资产配置模型理论从资产配置、风险配置、因子配置三个阶段的发展历程以及相关模型的构造方法；最后介绍了大类资产配置的发展趋势和热点问题。 摘要： 大类资产配置是一种分散化投资策略。大类资产配置基于投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，结合主观