Research report

华创证券-【专题报告】ChatGLM助力量化选股-230614

Chatglm_factor原始因子测试 Chatglm_factor 研报情感因子与 Barra 风格因子中的动量因子的相关性较高（0.43）。IC 统计结果发现该因子的IC 大于0占比均超过60%、IC的t检验显著。该因子IC均值、中位数均大于0.03。另外，其IC时间序列可以看出该因子在历史上的表现相对较稳定。从分组测试的结果来看，其得分最高的第10 组年化收益可达19.92%，信息比率1.