Research report

量化研究报告：深度学习对基于限价订单簿的择时模型优化（一）-20221031-中信期货-21页

限价订单簿是基于市场限价单的信息汇总，限价订单簿中基本包含以下信息：买卖双方价格及成交量，双方价格的排布按照递减及递增的顺序依次展示。一定程度上，限价订单簿的走向既能反映市场的微观结构，又能为投资者对未来价格变动预测提供信息基础，本篇报告基于深度学习网络的方法论对不同的神经网络生成的高频择时信号准确率进行纵向比较及优化，最后选出表现较好的策略模型。后期报告研究除模型优化外，将研究模型在商品及金融标